RESEARCH OVERVIEW
Abstract
This article outlines asset pricing models. In these models, the price of an asset changes randomly over time. The initial models are very simple – price fluctuations are binomial. Based on these models, more complex ones are shown, which already have practical significance and are used in real financial calculations.
SOURCES & CITATIONS
References
Башарин Т.П. Начала финансовой математики. – М.: Бекб 2006.
Бочаров О.П., Касимов Ю. Финансовая математика. – М.: Гардирики, 2005.
Капитаненко В.В, Задачи и тесты по финансовой математике. – М.: ФИС, 2007.
Кочович У. Финансовая математика. Теория и практика финансово-банковских расчетов. Изд. 4-е. –М.: Финансы и статистика.
Малыхин В.И. Финансовая математика. –М.: ЮНИТИ, 2006.
Ширшов Е.В. и др. Финансовая математика. М.: изд. КНОРус, 2010.