STOCHASTIC ASSET PRICING MODELS
DOI:
https://doi.org/10.37547/ijasr-03-10-48Keywords:
Floating interest rate, random variable, bank accountAbstract
This article outlines asset pricing models. In these models, the price of an asset changes randomly over time. The initial models are very simple – price fluctuations are binomial. Based on these models, more complex ones are shown, which already have practical significance and are used in real financial calculations.
References
Башарин Т.П. Начала финансовой математики. – М.: Бекб 2006.
Бочаров О.П., Касимов Ю. Финансовая математика. – М.: Гардирики, 2005.
Капитаненко В.В, Задачи и тесты по финансовой математике. – М.: ФИС, 2007.
Кочович У. Финансовая математика. Теория и практика финансово-банковских расчетов. Изд. 4-е. –М.: Финансы и статистика.
Малыхин В.И. Финансовая математика. –М.: ЮНИТИ, 2006.
Ширшов Е.В. и др. Финансовая математика. М.: изд. КНОРус, 2010.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2023 Saipnazarov Shaylovbek Aktamovich, Sultanmuratova Dilrabo Shaylavbekovna, Fayziyev Javlon Abduvoxidovich
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
